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開放規(guī)則
每個工作日開放
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅-新睿3號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 集合計劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 910011 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本集合計劃以追求絕對收益為目標，充分挖掘各類投資品種折價和套利的機會，將價值回歸轉(zhuǎn)化成組合收益，并通過股指期貨對沖部分系統(tǒng)性風(fēng)險，力求在不同的市場環(huán)境下實現(xiàn)投資組合的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 |
國內(nèi)依法發(fā)行的權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)、衍生金融工具及法律法規(guī)允許集合計劃投資的其他金融工具。 集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。 本集合計劃可以參與股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù), 集合資產(chǎn)管理計劃為融出方的，在股票質(zhì)押回購中質(zhì)權(quán)人登記為管理人。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類資產(chǎn)：包括債券逆回購(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、政策性金融債、中小企業(yè)私募債、債券型基金、央行票據(jù)(到期日在1年以上)、中期票據(jù)、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)（作為融出方）、資產(chǎn)支持證券等，占資產(chǎn)凈值的0-135％。 （2）權(quán)益類資產(chǎn)：股票（包括新股申購所得股票，參與定向增發(fā)所得股票）、股票型基金（不含股票型分級基金的優(yōu)先級份額）、混合型基金（不含混合型分級基金的優(yōu)先級份額）、權(quán)證等，占資產(chǎn)凈值的0-135%，其中權(quán)證上限為3%。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、定活兩便存款、同業(yè)存款、可轉(zhuǎn)讓存單等各類存款）、貨幣市場基金、期限為7天內(nèi)（含7天）的債券逆回購、到期日在1年內(nèi)（含1年）的國債、到期日在1年內(nèi)（含1年）的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品等，在集合計劃封閉期和開放期內(nèi)占資產(chǎn)凈值均不低于5％。 （4）衍生金融工具：股指期貨、國債期貨等，其中股指期貨、國債期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約和國債期貨合約。買入股指期貨合約價值總額不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的10%；賣出股指期貨合約價值總額不超過集合計劃持有的權(quán)益類資產(chǎn)總市值的20%；在任何交易日日終，集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算后不超過資產(chǎn)凈值的120%。 （5）具有折價套利機會的資產(chǎn)，是指通過某種交易方式使得購置價格低于二級市場價格，或者通過某些交易方式和金融工具的運用具有套利可能的資產(chǎn)，包括：購置價格低于當(dāng)日收盤價格的的大宗交易所得資產(chǎn)、發(fā)行價格低于獲配當(dāng)日收盤價的的定向增發(fā)股票、購置價格低于處于鎖定期間的定向增發(fā)發(fā)行價格的股票、購置價格低于最近一年內(nèi)大股東或上市公司高管增持價格的股票、購置價格低于單位凈值的封閉式基金、可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換所得的股票等、可交換債券及可交換債券轉(zhuǎn)換所得的股票等，上述資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的總和不低于資產(chǎn)凈值的50%。 （6）在任一時點持有的權(quán)益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計不超過資產(chǎn)凈值的135%。 （7）如集合計劃投資股指期貨和/或國債期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在1年以內(nèi)（含1年）的政府債券。 （8）集合計劃可以參與證券回購，但融入資金余額不得超過集合計劃資產(chǎn)凈值的40%。 本集合計劃管理人將在集合計劃成立之日起6 個月內(nèi)使集合計劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級市場申購或大宗交易發(fā)生投資比例超標，應(yīng)在購買證券具備調(diào)整機會后五個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場波動、投資對象合并、集合計劃資產(chǎn)規(guī)模發(fā)生劇烈變動等因素發(fā)生比例超標，應(yīng)在超標發(fā)生之日起在具備調(diào)整機會的五個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 首次參與的最低參與金額為10萬元。多次參與（含認購費/申購費）的部分每次為100元的整數(shù)倍。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計劃推廣期規(guī)模上限為40億份（含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本集合計劃成立后三個月為封閉期，封閉期結(jié)束后每個工作日開放。 |
| 退出 |
1、退出的辦理時間：退出在開放期辦理。 2、退出原則： （1）先進先出，以份額申請。申請退出份額精確到小數(shù)點后兩位。委托人可將其全部或部分集合計劃份額退出； （2）以委托人申請退出當(dāng)日的集合計劃單位凈值為基準計算退出金額，巨額退出的情形另行規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
1、收益分配的條件：集合計劃單位凈值不低于面值，且有可供分配利潤時，管理人可以進行收益分配。 2、收益分配原則 （1）收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入； （2）每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)； （3）計劃收益分配基準日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值； （4）本集合計劃的默認分紅方式為現(xiàn)金分紅，委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人根據(jù)指令將收益分配款項劃入注冊登記機構(gòu)，注冊登記機構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)推廣機構(gòu)結(jié)算備付金賬戶，由推廣機構(gòu)劃入委托人的交易賬戶，現(xiàn)金紅利扣除管理人應(yīng)提業(yè)績報酬后在 T+7日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人的交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金扣除管理人應(yīng)提業(yè)績報酬后按 T 日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計劃單位； （5）收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔(dān)； （6）法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計劃不設(shè)固定存續(xù)期。 |
| 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險等級 |
| 費率 |
1、認購/申購費
2、退出費
3、管理費
4、托管費：0.25%/年 |
| 業(yè)績報酬 |
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1、管理人收取業(yè)績報酬的原則
(2)符合業(yè)績報酬計提條件時，在本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日計提業(yè)績報酬。
(3)集合計劃分紅日提取業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計劃終止時提取業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從退出資金中扣除。
(4)委托人在集合計劃分紅日退出的，退出份額按照退出時應(yīng)計提的業(yè)績報酬金額計提業(yè)績報酬。
2、業(yè)績報酬的計提方法
業(yè)績報酬計提日為本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。每份集合計劃份額的業(yè)績報酬以該份額X日至本次業(yè)績報酬計提日期間的年化收益率R，作為計提業(yè)績報酬的基準。
對于2014年5月4日之前（含2014年5月4日）參與的份額，X日為2014年5月4日前該份額最近一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日，如該日不存在，則推廣期參與的為本集合計劃成立日，存續(xù)期參與的為參與當(dāng)日；對于2014年5月4日之后（不含2014年5月4日）參與的份額，X日為份額參與日。
B為X日的累計單位凈值
C為X日的單位凈值
D為X日與本次業(yè)績報酬計提日間隔天數(shù)
(1)分紅日提取業(yè)績報酬
集合計分紅日提取業(yè)績報酬的，按該筆集合計劃份額的年化收益率計算，可提取的業(yè)績報酬如下：
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年化收益率(R) |
計提比例 |
業(yè)績報酬（H）計算方法 |
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R≤5% |
0 |
H1=0 |
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R>5% |
20% |
H1=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額在X日后已計提的業(yè)績報酬總額) |
管理人在分紅日可提取的業(yè)績報酬不應(yīng)超過該筆份額本次分紅金額的 20%，故業(yè)績報酬上限如下：
H2=Div × F × 20%
注：Div 為本次分紅日每份分紅金額；F為該筆提取業(yè)績報酬的份額。
因此，管理人提取業(yè)績報酬的實際金額為：
H =min(H1,H2)
(2)委托人退出日或集合計劃終止日提取業(yè)績報酬
退出日或集合計劃終止日提取業(yè)績報酬的，該筆集合計劃份額提取的業(yè)績報酬如下：
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年化收益率(R) |
計提比例 |
業(yè)績報酬（H）計算方法 |
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R≤5% |
0 |
H=0 |
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R>5% |
20% |
H=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額在X日后已計提的業(yè)績報酬總額) |
注：F為提取業(yè)績報酬的份額。
